Hur Traders kan utnyttja CCI Commodity Channel Index för att handla Stock Trends. CCI eller Commodity Channel Index, utvecklades av Donald Lambert, en teknisk analytiker som ursprungligen publicerade indikatorn i Commodities magazine nu Futures i 1980 Trots sitt namn kan CCI användas på vilken marknad som helst och inte bara för varor. KKI var ursprungligen utvecklat för att upptäcka långsiktiga trendändringar men har anpassats av handlare för användning på alla tidsramar. Här är två strategier som både investerare och handlare kan använda. CCI jämför dagens pris till ett genomsnittspris över en tidsperiod Indikatorn fluktuerar över eller under noll, flyttar till positivt eller negativt territorium Medan de flesta värden, cirka 75, kommer att falla mellan -100 och 100, kommer cirka 25 av värdena att falla utanför detta intervall, Vilket indikerar mycket svaghet eller styrka i prisrörelsen. Figur 1 Lagerdiagram med CCI-indikator. Diagrammet ovan använder 30 perioder i CCI-beräkningen, eftersom diagrammet är en månad cha Rt, varje ny beräkning baseras på de senaste 30 månaderna. KKI med 20 och 40 perioder är också vanliga. En period hänvisar till antalet prisstänger som indikatorn kommer att innefatta i sin beräkning. Prisstängerna kan vara en minut, fem - Minut, daglig, vecko, månad eller någon tidsram som du har tillgång till i diagrammen. Ju längre period som valts desto fler barer i beräkningen, desto mindre kommer indikatorn att flytta utanför -100 eller 100 Kortfristiga handlare föredrar en kortare period färre prisstänger i beräkningen eftersom det kommer att ge fler signaler medan långsiktiga affärer och investerare föredrar en längre period som 30 eller 40. Användning av ett dagligt eller veckovis diagram rekommenderas för långsiktiga handlare, medan kortfristiga affärer kan tillämpas indikatorn på ett timmarschema eller till och med en minuts diagram. Indikatorberäkningar utförs automatiskt genom att kartlägga programvara eller en handelsplattform du bara behöver ange antalet perioder du vill använda och välj en tidsram för diagrammet som 4-timmars, dagligen, veckovis osv. och handelsplattformar som Thinkorswim och MetaTrader ger alla CCI-indikatorn. Välj indikatorn från indikatorlistan för att lägga till den i ditt diagram. När CCI är över 100 är priset långt över Det genomsnittliga priset som mäts av indikatorn När indikatorn är under -100 är priset mycket lägre än genomsnittet price. CCI Basic Strategy. En grundläggande CCI-strategi är att se till att CCI flyttar över 100 för att generera köpssignaler och flytta under -100 för att generera försäljnings - eller kortvarusignaler Investerare kan bara önska att ta köpsignalerna, lämna när försäljningssignalerna inträffar och sedan återinvestera när köpssignalen sker igen. Figur 2 ETF-diagram med CCI Basic Trade Signals. Den veckovisa diagrammet ovan genererade en säljsignal under 2011 när KKI sjönk under -100 Detta skulle ha sagt till långsiktiga näringsidkare att en potentiell nedåtgående trend var på väg. Mer aktiva näringsidkare kunde också ha använt detta som en kortförsäljningssignal I början av 2012 utlöstes en köpsignal , Och th Den långa positionen förblir öppen tills CCI rör sig under -100.Multiple-Time-Frame CCI-strategin. CCI kan också användas på flera tidsramar. Ett långsiktigt diagram används för att fastställa den dominerande trenden, medan ett kortare diagram används för att etablera återköp och ingångspunkter i den trenden. Denna strategi gynnar mer aktiva näringsidkare och kan till och med användas för daghandel, eftersom den långsiktiga och korta tiden är i förhållande till hur länge en näringsidkare vill ha sina positioner att hålla. Liksom den grundläggande strategin , när CCI flyttar över 100 på ditt långsiktiga diagram är trenden upp och du tittar bara på köpsignaler på kortfristigt diagram. Trenden betraktas fram till dess att den långsiktiga CCI-dipsen ligger under -100. Figur 2 visar en veckovis uppgång sedan början av 2012 Om det här är ditt långsiktiga diagram, kommer du bara att ta köpsignaler på kortare sikt. När du använder ett dagligt diagram som kortare tidsram, köp när CCI faller under -100 och sedan samlar tillbaka över -100 Avsluta handeln när CCI flyttar över 100 a nd faller sedan under 100 Alternativt, om trenden på den långsiktiga CCI-enheten slocknar, avsluta alla långa positioner. Figur 3 Köp signaler och utgångar i längre termisk utskrift. Figur 3 visar tre köpssignaler på dagskartet och två säljer signaler Inga korta affärer initieras, eftersom KKI på det långsiktiga diagrammet visar en uptrend. När KKI är under -100 på det långsiktiga diagrammet, ta endast korta försäljningssignaler på kortsiktigt diagram. Nedgången träder i kraft tills de långsiktiga CCI-samtalen överstiger 100. Ta en kort handel när KKI rallies över 100 och sedan sjunker tillbaka under 100 på kortare sikt. Avsluta korthandeln när KKI flyttar under -100 och sedan rallies tillbaka över -100 Alternativt, om trenden på den långsiktiga CCI visar sig, avsluta alla korta positioner. Överföringar och fallgropar. Du kan anpassa strategibestämmelserna för att göra strategin strängare eller lättare. Om du t. ex. använder flera tidsramar, gör strategin mer stringent genom att bara ta långa positioner på den kortare tidsramen när den långsiktiga CCI är över 100 Detta kommer att minska antalet signaler, men kommer att säkerställa att den övergripande trenden är mycket stark. Regler för körning och utträde på kortare tidsram kan också justeras Till exempel, om längre terminsutvecklingen är upp kan du tillåta att KKI på kortfristigt diagram sjunker under -100 och sedan rally tillbaka över noll istället för -100 innan du köper. Detta kommer sannolikt att resultera i att du betalar ett högre pris men ger större säkerhet om att den kortfristiga återkörningen är över och den långsiktiga trenden återupptas. Med utgången kan du vilja låta priset stiga över 100 och sedan dyka under noll istället för 100 innan du stänger den långa positionen. Även om det här kan innebära att du håller med några Små utdrag kan det öka vinsten under en mycket stark trend. Exemplen ovan använder ett veckovis långsiktigt och dagligt korttidsschema. Andra kombinationer kan användas för att passa dina behov, som ett dagligt och timmars diagram eller en 15- minut och ett minuters diagram, etc. Om du är ge Om alltför många eller för få handelssignaler justerar perioden för CCI för att se om detta korrigerar denna fråga. Tyvärr är strategin sannolikt att producera flera falska signaler eller förlora handel när förhållandena blir illa. Det är ganska möjligt att CCI kan korsas tillbaka Och vidare över en signalnivå, vilket resulterar i förluster eller otydlig kortvarig riktning. I sådana fall litar du på den första signalen så länge som det långsiktiga diagrammet bekräftar din inriktningsriktning. Strategin omfattar inte en stoppförlust även om handel med ett stopp Förlust rekommenderas så risken är begränsad till ett visst belopp Vid köp kan en stoppförlust placeras under den senaste svängen låg vid kortslutning, en stoppförlust kan placeras över den senaste svänghöjden. CCI kan användas på vilken marknad eller tid som helst ram En tidsram kan användas, men handel med två kommer att ge fler signaler till aktiva näringsidkare Använd CCI på det långsiktiga diagrammet för att fastställa den dominerande trenden och på det kortare diagrammet för att isolera utdrag och generera tra de signaler Strategierna och indikatorerna är inte utan fallgropar som anpassar strategiska kriterier och indikatorperioden kan ge bättre resultat, även om alla system är mottagliga för att förlora affärer. Implementera en strategi för stoppförluster till cap risk och testa CCI-strategin för lönsamhet på din marknad och tidsram före användande av moditet Channel Index CCImodity Channel Index CCI. Utvecklat av Donald Lambert och presenterad i Commodities magazine 1980, är Commodity Channel Index CCI en mångsidig indikator som kan användas för att identifiera en ny trend eller varna för extrema förhållanden. Lambert utvecklade ursprungligen CCI Att identifiera konjunkturväxlingar i råvaror men indikatorn kan framgångsrikt tillämpas på index, ETF, aktier och andra värdepapper. I allmänhet mäter CCI nuvarande prisnivå i förhållande till en genomsnittlig prisnivå över en viss tid. CCI är relativt hög när priserna är långt över deras genomsnittliga CCI är relativt lågt när priserna ligger långt under genomsnittet i den här mannen där kan CCI användas för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer. Exemplet nedan baseras på en 20-årig varukanalindex CCI-beräkning. Antalet CCI-perioder används också för beräkningarna av det enkla glidande medlet och Mean Deviation. Lambert set konstanten vid 015 för att säkerställa att ungefär 70 till 80 procent av CCI-värden skulle falla mellan -100 och 100. Denna procentandel beror också på återkallningsperioden. En kortare CCI 10-period kommer att vara mer flyktig med en mindre procentandel av värden mellan 100 och -100 Omvänt kommer en längre CCI 40-period att ha en högre procentandel av värden mellan 100 och -100. Klicka här för en CCI-beräkning i ett Excel-kalkylblad. CCI mäter skillnaden mellan en säkerhetsförändring och dess genomsnittliga prisförändring Hög positiv Avläsningar indikerar att priserna ligger långt över genomsnittet, vilket är en styrka. Låga negativa värden tyder på att priserna ligger långt under genomsnittet, vilket är en svaghet. Commodity Chan nel Index CCI kan användas som antingen en sammanfallande eller ledande indikator Som en sammanfallande indikator återspeglar stigningar över 100 starka prisåtgärder som kan signalera starten på en uptrend Plunges under -100 återspeglar svag prissättning som kan signalera starten på en downtrend. Som en ledande indikator kan kartläggare leta efter överköpta eller överlämnade förhållanden som kan förskjuta en genomsnittlig reversering. På liknande sätt kan bullish och bearish divergences användas för att upptäcka tidiga momentförskjutningar och förutse trendomvandlingar. Ny trend framträder. Som noterats ovan är majoriteten av CCI-rörelsen uppträder mellan -100 och 100 Ett rörelse som överstiger detta intervall visar ovanlig styrka eller svaghet som kan förskjuta ett förlängt drag. Tänk på dessa nivåer som hausse eller baissefilter. Tekniskt sett favoriserar CCI tjurarna när de är positiva och björnarna när de är negativa. Men med en enkel Nollpunktsövergångar kan resultera i många whipsaws Även om ingångspunkterna kommer att lagras mer, kräver ett drag över 100 för en haussecken och ett drag under -100 för en bearish signal minskar whipsaws. Tabellen nedan visar Caterpillar CAT med 20-dagars CCI Det fanns fyra trendsignaler inom en sju månadersperiod Det är uppenbart att en 20-dagars CCI inte passar för långsiktiga signaler. Chartists behöver använda veckovis eller månatliga diagram för långsiktiga signaler Lagerstocken toppade den 11 januari och avstängde CCI flyttade under -100 den 22 januari 8 dagar senare för att signalera starten på ett förlängt drag Likaså försvann beståndet botten den 8 februari och CCI över 100 den 17 februari 6 dagar senare för att signalera starten på ett fördjupat förskott CCI tar inte exakt toppen eller botten, men det kan hjälpa till att filtrera bort obetydliga rörelser och fokusera på den större trenden. CCI utlöstes en haussecken när CAT surged över 60 i juni Vissa näringsidkare kan ha funderat på överköpt lager och förhållandet mellan belöning och ränta som är ogynnsamt på dessa nivåer Med den hausseffekt som har trätt i kraft skulle fokus ha varit på hausseformade uppställningar med ett bra belöningsförhållande. Observera att Lager återhämtat omkring 62 av den förutgående förskottet och bildade en fallande flagga i slutet av juni. Den efterföljande överskottet ovanför flagglinjen gav en annan haussejdssignal med CCI fortfarande i tjurläge. Identifiering av överköpta och överlämnade nivåer kan vara knepigt med Commodity Channel Index CCI eller någon annan momentumoscillator för den saken För det första är CCI en obundet oscillator Teoretiskt finns det inga uppåt - eller nackdelar. Detta gör en överköpt eller överlämnad bedömning subjektiv. För det andra kan värdepapper fortsätta att flytta högre efter att en indikator blir överköpt. Likaså kan värdepapper fortsätta att röra sig lägre efter en Indikatorn blir överlämnad. Definitionen av överköpt eller överlämnad varierar för Commodity Channel Index CCI 100 kan fungera i ett handelsområde, men mer extrema nivåer behövs för andra situationer 200 är en mycket svårare nivå att nå och mer representativ för en sann extrem Val Av överköpta överlåtna nivåer beror också på volatiliteten hos den underliggande säkerheten CCI-intervallet för a n index ETF, som SPY, brukar vara mindre än för de flesta bestånd, till exempel Google. Diagrammet ovan visar Google GOOG med CCI 20 Horisontella linjer vid 200 har lagts till med hjälp av avancerade indikatoralternativ Från början av februari till början av oktober 2010 , Google överskred 200 minst fem gånger De röda prickade linjerna visar när CCI flyttas tillbaka under 200 och de gröna prickade linjerna visar när CCI flyttade tillbaka över -200. Det är viktigt att vänta på att dessa korsar minskar whipsaws om trenden sträcker sig. Ett sådant system är inte dumt bevisa Notera hur Google fortsatte att flytta högre även efter att CCI blev överköpt i mitten av september och flyttade under -200.Bullish Bearish Divergences. Divergences signalerar en potentiell omkastningspunkt, eftersom riktningshastighet inte bekräftar pris. En bullish divergens uppträder när den underliggande Säkerheten blir lägre och CCI bildar en högre låg, vilket visar mindre nedåtgående momentum. En baisse divergens bildar när säkerheten registrerar en högre hög och CCI bildar en lowe r hög vilket visar mindre upside momentum Innan du blir alltför upphetsad om skillnader som stora reverseringsindikatorer, notera att skillnader kan vara vilseledande i en stark trend. En stark upptrend kan visa många baissevikelser innan en topp faktiskt materialiseras. förlängda downtrends. Confirmation håller nyckeln till avvikelser. Medan avvikelser återspeglar en förändring i momentum som kan förskjuta en trendomvandling, bör kartläggare ställa in en bekräftelsespunkt för CCI eller prisdiagrammet. En baisseavvikelse kan bekräftas med en paus under noll i CCI eller en stödbrott på prisdiagrammet Omvänt kan en hausseavvikelse bekräftas med en paus över noll i CCI eller en motståndsavbrott på prisdiagrammet. Diagrammet ovan visar United Parcel Service UPS med 40-dagars CCI En längre tidsram, 40 versus 20 , Användes för att minska volatiliteten Det finns tre avsevärda skillnader över en sju månadersperiod, vilket faktiskt är ganska få för bara sju m Första gången UPS höjde sig till nya höjder i början av maj, men CCI misslyckades med att överskrida sin höga mars och bildade en baisse divergens. En support paus på prisdiagrammet och CCI flyttade till negativt territorium för att bekräfta denna divergens några dagar senare. divergensen bildades i början av juli när börsen flyttade till en lägre nivå, men CCI bildades en högre låg. Denna avvikelse bekräftades med en CCI-brytning i positivt territorium. Observera också att UPS fyllde slutet av juni i början av juli. divergensen bildades i början av september och detta bekräftades när CCI dykade in i negativt territorium Trots en CCI-bekräftelse bröt priset aldrig brist på stöd och divergensen resulterade inte i en trendomvandling. Inte alla skillnader ger goda signaler. CCI är en mångsidig momentumoscillator som kan vara Brukade identifiera överköpta överlämnade nivåer eller trendomkastningar Indikatorn blir överköpt eller överlämnas när den når en relativ extrem. Den extrema beror på egenskaperna Av den underliggande säkerheten och det historiska intervallet för CCI-flyktiga värdepapper kommer sannolikt att kräva större extremer än docile värdepapper. Trendbyten kan identifieras när CCI korsar ett specifikt tröskelvärde mellan noll och 100. Oavsett hur CCI används ska kartläggare använda CCI i samband med andra indikatorer eller prisanalys En annan momentumoscillator skulle vara överflödig, men On Balance Volume OBV eller Accumulation Distribution Line kan lägga till värde för CCI signaler. Användning med SharpCharts. CCI är tillgänglig som en SharpCharts-indikator som kan placeras ovanför, under eller bakom prisplot för den underliggande säkerheten Placera CCI direkt bakom priset gör det enkelt att jämföra indikatorrörelser med prisrörelser Standardinställningen är 20 perioder men det kan anpassas efter analysbehov En kortare tidsram gör indikatorn mer känslig En längre tidsram gör det mindre känsligt Medlemmar kan klicka på den gröna pilen bredvid avancerade alternativ för att lägga till horisontell li Nes för att markera överköpta eller överlämnade nivåer Två linjer kan läggas till genom att separera siffrorna med ett komma 200, -200.Suggested Scans. CCI Oversold i Uptrend Denna skanning avslöjar aktier som är i en uptrend med överlämnad CCI-upplösning. Först måste lagren vara Över deras 200-dagars glidande medelvärde för att vara i en övergripande uptrend För det andra måste CCI korsa över -200 för att visa indikatorn stiger från överlämnade nivåer. CCI Överköpt i Downtrend Denna skanning avslöjar aktier som är i en downtrend med överköpt CCI-nedgång. Först, Lager måste ligga under deras 200-dagars glidande medelvärde för att vara i en övergripande downtrend För det andra måste CCI gå under 200 för att visa indikatorn som faller från överköpta nivåer. Ytterligare Study. Murphy har ett kapitel som ägnas åt momentumoscillatorer och deras olika användningsområden Murphy täcker fördelar och nackdelar samt några exempel som är specifika för Commodity Channel Index. Pring visar grunderna för momentumindikatorer genom att täcka skillnader, övergångar och andra signaler. Det finns ytterligare två kapitel cov Ering specifika momentumindikatorer med massor av exempel. Teknisk analys av finansmarknaderna John J Murphy. Teknisk analys Förklarad av Martin Pring Martin Pring. CCI indikator. Innan du läser den här lektionen borde du ha läst igenom tidigare. Varukanalindex CCI är en oscillator Indikator som hjälper till att visa när en tillgång har överköpts eller överlåtits. Varukanalsindexet CCI hjälper till att indikera försvagning eller slut på en trend och en förändring i riktning. Det hjälper dig att identifiera toppar eller tråg i ett tillgångs pris och kan indikera försvagningen eller slut på en trend och en förändring i riktning. Det innebär att du i teorin kan skriva in en handelsrätt som en trend börjar eller avsluta en befintlig handel innan den rör sig mot dig. CCI-indikatorn visas på diagrammen som en rörelse genomsnittlig linje. CCI-indikatorn presenteras vanligen på diagram med hjälp av en rörlig genomsnitts typlinje som släpper ut de data som analyseras. Bilden nedan visar hur CCI-indikatorn visas på diagrammen. CCI jag s beräknas för att producera en läsning som för det mesta reser i en kanal mellan 100 och -100, enligt ovan. En CCI-läsning över 100 kan indikera att en tillgång har överköpts och en avläsning under -100 kan indikera Att en tillgång överlåtits. En läsning över 100 kan indikera att en tillgång har överköpts, vilket tyder på att priset kan börja röra sig ner. En avläsning under -100 antyder att en tillgång har översuljats och att priset kan börja röra sig upp. se till att sälja när CCI indikerar att överköpta villkor inträffar när indikatorn korsar 100 tillbaka till nackdelen. Omvänt kommer de att se att köpa när CCI anger överlåtna villkor som kommer in i deras handel när indikatorn korsar -100 tillbaka till uppsidan. Efter bilden överstiger priset 100-nivån, vilket indikerar överköpta förhållanden När det går tillbaka till nackdelen, kan du leta efter att sälja. Nummer1 CCI är över 100 nummer2 Område belyser när CCI vänder tillbaka under 10 0 es3 Kort inträde när marknaden återvänder. CCI-indikatorn kan användas på nästan vilken tid som helst för att bestämma när en trend kan förändras eller komma till ett slut. Användning av CCI-indikatorn, vilken av följande visar ett överköpt tillstånd. en mentor. Matthias från vårt Tradimo Premium-team kommer att utforma en inlärningsplan skräddarsydd för dig som ger dig tillgång till nya kurser och levande webinarier varje månad samt prioriterat privat e-postsupport. Om CCI-indikatorinställningarna är inställda. Standardinställningen på CCI-indikatorn är 14 vilket betyder att det kommer att mäta de senaste prisförändringarna mot genomsnittliga prisändringar över 14 tidsperioder. Denna inställning kan höjas eller sänkas beroende på dina preferenser. En inställning på mindre än 14 resulterar i en mer reaktiv indikator, men läsningen förblir inte i antingen 100 eller -100 cykeln för lång A En högre inställning betyder att CCI överstiger 100 och 100 nivåer mindre ofta. En inställning på mindre än 14 resulterar i ett mer reaktivt medelvärde som oscillerar i b mellan 100 och 100 nivåer mycket oftare, men inte kvar i någon cykel under mycket lång tid. En inställning på mer än 14 resulterar i ett mindre reaktivt medelvärde som tenderar att röra eller överstiga 100 och 100 nivåer långt mindre ofta. När det gör det närmar sig dessa ytterligheter tenderar det emellertid att stanna kvar längre. De två följande bilderna visar skillnaden mellan ett värdevärt och ett högt värde-CCI-inställning. Denna bild ovan visar ett CCI med inställningen 4, vilket är mycket lägre än standardinställningen för 14 Lägg märke till hur många gånger den genomsnittliga raden visas ovanför respektive under 100 respektive -100 rader. Nu är det kontrasten med en CCI med en extremt hög inställning i förhållande till standarden. Notera här hur linjen rör sig utanför Nyckelnivåer bara några gånger och hur det tenderar att förbli vid eller bortom dessa nivåer under mycket längre tid. Om en inställning är för låg kan det leda till ett ökat antal falska signaler. Det kommer dock att få dig till trenderna tidigare. En högre inställning Kommer att resultera i n färre signaler Detta kommer att bidra till att undvika falska signaler men resulterar i mindre vinstpotential. När man ser på att ändra inställningen är det viktigt att komma ihåg att om det är för lågt, kommer det att resultera i en ständigt föränderlig läsning, vilket kan leda till en högre Antal falska signaler När de här signalerna är korrekta kommer det att få dig in i trenderna mycket tidigare, vilket resulterar i större vinstpotential. Om CCI sätts högre kommer det att resultera i att läsningen ändras mycket mindre ofta. Detta kommer att hålla dig i branschen längre och hjälpa till För att undvika falska signaler Men din handelspost kommer mycket senare, vilket resulterar i en mycket mindre vinstpotential. När du ändrar inställningarna för CCI är det viktigt att du testa om dina förändringar faktiskt förbättrar eller förvärrar resultaten av din strategi. Om du vill lära dig hur du testar din strategi, så kan du gå till följande lektion. Läs om hur man testar en strategi med dina trading journal results. You har inte försökt quiz yet. In den här lektionen har du lärt dig. CCI Commodity Channel Index är en oscillerande indikator som hjälper dig att identifiera toppar eller tråg i ett tillgångspris. Det kan indikera försvagning eller slut på en trend, vilket hjälper dig att skriva in en handelsrätt eftersom en trend börjar eller avsluta en handel innan den rör sig mot dig. Det brukar presenteras på diagram med hjälp av en rörlig genomsnitts typlinje. det beräknas för att producera en läsning som vanligtvis rör sig i en kanal mellan 100 och -100. en läsning över 100 kan indikera att en tillgång har överköpts här presenterar en försäljningsmöjlighet. en läsning under -100 kan indikera att en tillgång har överlåtits, vilket innebär en köpmöjlighet. CCI kan användas på nästan vilken tid som helst. Standardinställningen för CCI-indikatorn är 14, vilket innebär att det kommer att mäta de senaste prisförändringarna mot genomsnittliga prisändringar över 14 tidsperioder. en inställning på mindre än 14 resulterar i ett mer reaktivt medelvärde som oscillerar mellan 100 och 100 nivåer oftare och förblir inte i någon cykel mycket länge. en inställning på mer än 14 resulterar i ett mindre reaktivt medelvärde som berör eller överstiger 100- och 100-nivåerna mindre ofta, men stannar där längre när det gör det. En inställning som är för låg kommer att få handlare att tränas tidigare men kommer att leda till ett ökat antal falska signaler. En inställning som är för högt hjälper till att undvika falska signaler men resulterar i en mindre vinstpotential. när du ändrar CCI-inställningarna är det viktigt att du testa om förändringarna förbättrar eller förvärrar resultaten av din strategi. Letar efter en toppmäklare Anmäl dig genom Tradimo Previous-lektion.
No comments:
Post a Comment