OANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 kaka, 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 kaka 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10741099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 kaka 1074 108910861086109010741077109010891090107410801080 1089 10851072109610771081 10 5510861083108010901080108210861081 108210861085109210801076107710851094108010721083110010851086108910901080. 1048108510891090108810911082109410801080 10871086 107310831086108210801088108610741072108510801102 1080 10911076107210831077108510801102 109210721081108310861074 kaka, 1072 10901072108210781077 1091108710881072107410831077108510801102 108010841080 108710881080107410771076107710851099 10851072 10891072108110901077 aboutcookies. org. 1042 108910831091109510721077 10861075108810721085108010951077108510801103 1080108910871086108311001079108610741072108510801103 109210721081108310861074 kaka 108610871088107710761077108310771085108510991077 1092109110851082109410801080 108510721096107710751086 10891072108110901072 10731091107610911090 1085107710761086108910901091108710851099. 104710721075108810911079108010901100 108410861073108010831100108510991077 1087108810801083108610781077108510801103 1042109310861076 1042109910731088107210901100 1089109510771090 ampltiframe src4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 height1 frameborder0 styledisplay: ingen mcestyledisplay: noneampgtampltiframeampgt 10501072108311001082109110831103109010861088 1076108610931086107610851086108910901080 109210861088107710821089-109010881077108 110761080108510751072 105010721082 1088107210891089109510801090107210901100 1087108810801073109910831100 108010831080 109110731099109010861082 10871086 108910761077108310821077. 10571088107210741085108010741072108110901077 1088107710791091108311001090107210901099 107610831103 108810721079108510991093 108210911088108910861074 10861090108210881099109010801103 1080 10791072108210881099109010801103 (10721088109310801074108510991093 108010831080 10751080108710861090107710901080109510771089108210801093). 10501072108311001082109110831103109010861088 1076108610931086107610851086108910901080 105010721082 108710861083110010791086107410721090110010891103 1101109010801084 108010851089109010881091108410771085109010861084 10421099107310771088108010901077 107410721083110210901091 108610891085108610741085108610751086 10891095107710901072. (1048108510891090108810911084107710851090 10731091107610771090 108810721089108910951080109010991074107210901100 1087108810801073109910831100109110731099109010861082 1074 1101109010861081 107410721083110210901077.) 10421099107310771088108010901077 10741072108311021090108510911102 1087107210881091 108910761077108310821080 10801079 108910871080108910821072. 105410901086107310881072107810721102109010891103 1090107710821091109710801077 10861073108410771085108510991077 10821091108810891099. 10421099107310771088108010901077 10761077108110891090107410801077 (109010801087 108910761077108310821080 8212 1087108610821091108710821072 108010831080 108710881086107610721078107 2). 1042107410771076108010901077 1082108610831080109510771089109010741086 107710761080108510801094 10791072108210831102109510721077108410861081 108910761077108310821080. 1042107410771076108010901077 10751080108710861090107710901080109510771089108210801081 1082109110881089 10791072108210881099109010801103 107610831103 10741072108311021090108510861081 1087107210881099 (10851072108710881080108410771088, 1073109110761091109710911102 108910901086108010841086108910901100, 1082108610901086108810861081, 10.871.086 107410721096107710841091 108410851077108510801102, 10841086107810771090 1076108610891090108010951100 10741072108311021090108510721103 1087107210881072). (104810831080 10781077 1074107410771076108010901077 1074 110110901086 1087108610831077 1090107710821091109710801081 1082109110881089, 1072 10791072109010771084 10801079108410771085108010901077 10871088107710761074107210881080109010771083110010851086 10791072108710861083108510771085108510861077 10791085107210951077108510801077 10851072 1087108810771076109910761091109710801081 1082109110881089.) 1053107210781084108010901077 108210851086108710821091 1056107210891089109510801090107210901100. 1055108810801073109910831100 108010831080 109110731099109010861082 108610901086107310881072107810721077109010891103 108710861076 1101109010861081 1082108510861087108210861081 (1086109010881080109410721090107710831100108510861077 10791085107210951077108510801077 1086109010861073108810721078107210771090 109110731099109010861082). 10631090108610731099 10891088107210741085108010901100 10851086107410991077 10791085107210951077108510801103, 108710881086108910901086 10801079108410771085108010901077 10801093 1080 10891085108610741072 1085107210781084108010901077 108210851086108710821091 1056107210891089109510801090107210901100 107610831103 108710881086108910841086109010881072 10881077107910911083110010901072109010861074. 105010721082 10881072107310861090107210771090 1101109010861090 1080108510891090108810911084107710851090 1069109010861090 10821072108311001082109110831103109010861088 1080108910871086108311001079109110771090 109110821072107910721085108510911102 1085108010781077 1092108610881084109110831091. 10541089108510861074108510721103 107410721083110210901072: USD 10421072108311021090108510721103 1087107210881072: GBPCHF 10411072107910801089 GBP 108210861090108010881086107410821072 CHF 104210721083110210901072 108210861090108010881086107410821080 10861089108510861074108510721103 107410721083110210901072 CHFUS D 1,1025 1050109110881089 10861090108210881099109010801103 2,1443 1050109110881089 10791072108210881099109010801103 2,1452 1050108610831080109510771089109010741086 107710761080108510801094 1000 1055108810801073109910831100 (2,1452 8211 2,1443) (1,1025) 1000 1055108810801073109910831100 0,99225 USD 105010721082 10881072107310861090107210771090 1101109010861090 1080108510891090108810911084107710851090 1042 107610721085108510861081 10871088107710791077108510901072109410801080 108710881077107610861089109010721074108311031077109010891103 109010861083110010821086 10861073109710721103 1080108510921086108810841072109410801103. 1055108810801084107710881099 1087108810801074108610761103109010891103 1080108910821083110210951080109010771083110010851086 1074 10801083108311021089109010881072109010801074108510991093 10941077108311031093 1080 10841086107510911090 10851077 10861090108810721078107210901100 1090107710821091109710801077 1094107710851099 OANDA. 105410851080 10851077 11031074108311031102109010891103 10801085107410771089109010801094108010861085108510861081 1088107710821086108410771085107610721094108010771081 108010831080 10871086107310911078107610771085108010771084 1082 1089108610741077108810961077108510801102 108910761077108310821080. 1056107710791091108311001090107210901099, 10761086108910901080107510851091109010991077 1074 1087108810861096108310861084, 1085107710861073110310791072109010771083110010851086 109110821072107910991074107211021090 10851072 1088107710791091108311001090107210901099 1074 1073109110761091109710771084.Position Size Calculator Position Size Calculator (Metatrader indikator) talar om hur många massor att handel baserad på: Med tanke på posten och stop-loss Nivåer Risktolerans Kontostorlek (balans eller eget kapital) Kontovaluta Pris för citatvaluta (när det är annorlunda än kontovaluta) Huvudfunktionerna är: Beräkningsingångarna och resultaten visas i en grafisk panel. Panelen kan flyttas fritt över diagrammet. Du kan enkelt stänga eller minimera det. Alla beräkningsparametrar kan justeras inuti panelen med en eller två musklick. Inträdes-, stopp - och vinstlinjer kan dras direkt på diagrammet. Om vinst vinst ges, visar räknemaskinen den potentiella belöningsnivån och risk-till-belöningsförhållandet. Stödjer pågående och omedelbara order (enkelt byte). Du kan se nuvarande och potentiell riskprofil. Information om obligatorisk marginal finns i en separat flik. Kalkylator kan visa maximal positionsstorlek baserat på ledig marginal. Du kan ange en anpassad hävstångseffekt för att beräkna positionsmarginalen baserat på den. Detaljerad swaps (rollover intresse) information finns på en separat flik. Indikatorn sparar automatiskt och laddar in sina ingångar vid tidsramändring eller omstart av plattformen, och behåller konfigurationsarbetet. Helt gratis och öppen källkodsprojekt. Kräver inte någon DLL-import. Kan användas tillsammans med ett handelsschript (PSC-Trader) för att göra det enkelt för handlare att öppna positioner baserat på beräkningarna. Det är en utveckling av den textbaserade äldre versionen av samma indikator och är en anpassning av det fria onlineverktyget med samma namn. Position Size Calculator är tillgänglig för både MT4 och MT5. Huvudfliken på panelen ger den primära kontrollen över indikatorens funktioner och tjänar till att mata ut de viktigaste beräkningsresultaten positionstorlek, risk, belöning och risk-till-belöningsförhållande. Följande kontroller och utgångar är tillgängliga: Indikator39s versionsnummer. Minimeringsknapp för att lägga ner panelen. Stäng knappen för att ta bort indikatorn från diagrammet. Huvudflikbrytaren är för närvarande inaktiverad. Riskflikbrytaren klickar på den för att se aktuell och potentiell riskprofil. Riskflikgränssnittet förklaras nedan. Marginalflikbrytaren klickar på den för att se allt relaterat till önskad och fri marginal. Fliken Marginalflik förklaras nedan. Swaps flikbrytare klicka på den för att se detaljerna på swapparna för det aktuella handelsinstrumentet. Fliken Swaps-flikar förklaras nedan. Skriptflikbrytaren klickar på den för att se kontroller för PSC-Trader-skriptet. Fliken Skriptfliken förklaras nedan. Inmatningsinmatning gråtonad när Instant order används, kan användas Ange inmatningsnivå när väntande beställning är inställd. Stop-loss-ingång. Inkomster för vinstdrivande vinster. Med vinstdrivningsknappen möjliggörs snabb inställning av TP till nivån som motsvarar det nuvarande SL-värdet. Order typ knapp för att växla mellan Instant och Pending. Bildskärmslinjerna knappen för att snabbt växla upp displayen av linjerna Entry, Take-profit och Stop-loss i diagrammet. Kommissionens storlek per sats anger om din mäklare debiterar provision och du vill att den ingår i riskstorlek vid beräkning av positionsstorlek. Kontostorlek i kontovalutaenheter. Knappen Kontostorlek växlar mellan balans, eget kapital och Balans - HLR det sistnämnda är kontosaldo minus nuvarande portföljrisk som beräknat på fliken Risk. Riskinmatning du kan ställa in din tolererade risk i procent av kontostorleken. Om du ställer in din risk via inmatning av riskpengar kommer procentuell risk att beräknas utifrån den insatsen. Inmatning av riskpengar du kan ställa in din tolererade risk i kontovalutaenheter. Om du ställer in din risk via inmatning av riskprocent kommer pengarisken att beräknas utifrån den insatsen. Risk (resultat) procentuell risk beräknad utifrån den faktiska positionsstorlek som är tillåten på din mäklars plattform. Riskpengar (resultat) penningrisk beräknad utifrån den faktiska positionsstorlek som är tillåten på din mäklars plattform. Belöning i kontovaluta baseras på beräknad positionsstorlek utan att hänsyn tas till plattformens begränsningar. Belöning (resultat) belöning i kontovaluta baseras på den faktiska positionstorlek som är tillåten på plattformen för din mäklare. Rewardrisk ratio belöning dividerad med risk. Ställningsstorlek aktuell positionsstorleksberäkningseffekt. Riskfliken kan hjälpa dig att bedöma nuvarande och potentiell riskprofil. Med hjälp av en enkel algoritm beräknar indikatorn risken för de nuvarande öppna positionerna och väntan på order baserat på deras slutförlustnivåer (eller brist på det). Den anställda riskanalysmetoden tar inte hänsyn till komplexa situationer med säkrade order och positioner. Du kan använda indikatorn Riskkalkyl för en djupare riskanalys av portföljen. Du kan kontrollera fliken Risk genom att använda två kryssrutor och se beräkningsresultaten i fyra utmatningsfält: Räkna väntande beställningar om de är markerade, kommer indikatorn också att försöka beräkna risken för pågående ordningar utöver nuvarande öppna positioner. Ignorera order utan stoppförlust vid kontroll, ignorerar helt enkelt all risk som kommer från order och positioner utan SL-värde. Kan vara användbart om du föredrar att inte sätta stopp för vissa av dina affärer. Aktuell portföljrisk (valuta) visar risken i valutaenheter utan att den aktuella positionen beräknas av denna indikator. Potentiell portföljrisk (valuta) visar risken i valutaenheter som om du redan har öppnat en position som för närvarande beräknas av denna indikator. Aktuell portföljrisk () samma som Aktuell portföljrisk (valuta) men i procent till kontostorlek. Potentiell portföljrisk () samma som Potentiell portföljrisk (valuta) men i procent av kontostorlek. Fliken Marginal Marginalfliken ger information om den beräknade positionens marginal, antal använda och tillgängliga marginal efter att den beräknade positionen har öppnats och största möjliga positionsstorlek med tanke på nuvarande tillgänglig marginal och hävstångseffekt. Fliken har bara en ingång och fem utmatningsfält: Positionmarginal visar marginen som ska användas för den beräknade positionen. Negativt värde innebär att den framtida använda marginalen kommer att vara lägre än nuvarande på grund av lägre krav på marginal på de säkrade positionerna. Framtida bruksmarginal beräknas utifrån aktuell marginal och positionsmarginal. Framtida fri marginal visar hur mycket fri marginal du kommer att ha kvar efter att ha öppnat den beräknade positionen. Standard hävstångseffekt visar den faktiska hävstångsgraden för konto39 som referens. Maximal positionsstorlek per marginal visar den största handeln du kan ta med din nuvarande lediga marginal och hävstångseffekt. Med anpassad hävstångsinmatning kan du ställa in din egen hävstångseffekt för alla marginalberäkningar som gjorts av denna indikator. Symbolhävstången visar den faktiska hävstången för det nuvarande handelsinstrumentet. Det beräknas baserat på önskad marginal och kontraktssituation. Det kan i vissa fall vara felaktigt. Fliken swaps visar detaljer om de dagliga räntebetalningarna som är kopplade till det aktuella handelsinstrumentet och beräknad positionsstorlek. Det visar swaps typ, nominella swappar, dagligen, årligt, per lot, per beräknad positionsstorlek, och både för långa och korta positioner: Typ visar vilken typ av swappar som används av mäklaren för det aktuella handelsinstrumentet. Kan vara av flera slag: pipspoints, basvaluta, ränta, kontovaluta, marginalvaluta, återupptagning. Triple swap visar veckodagen när triple swaps debiteras (för kontot för lördag och söndag). Nominella swappar nominella swappar betalas eller debiteras av en mäklare för långa och korta positioner. Daglig byte per lot daglig byte betalas eller debiteras av en mäklare för långa och korta positioner i kontovaluta per lot. Daglig byte per PS daglig byte betalas eller debiteras av en mäklare för långa och korta positioner i kontovaluta för beräknad positionsstorlek (på fliken Huvud). Årlig byte per lotbyte betalad eller debiterad av en mäklare för långa och korta positioner i kontovaluta per lot. Beräknad för en period av 360 dagar. Årlig byte per PS-växel betald eller debiterad av en mäklare för långa och korta positioner i kontovaluta för beräknad positionsstorlek (på fliken Huvud). Beräknad för en period av 360 dagar. Positionens storlek duplicerar visningen av positionsstorleken beräknad av indikatorn på fliken Main. Skriptfliken Skriptfliken tjänar till att ge dig viss kontroll över handelsskriptet. Du kan hoppa över den här fliken om du inte använder PSC-Trader. Magic nummer Magic nummer som kommer att tilldelas order och positioner som öppnas med hjälp av manuset. Beställ kommentarkommentar för beställningar och positioner som öppnas med hjälp av manuset. Inaktivera handel när rader är dolda en enkel kryssruta för att förhindra att man öppnar en position när du har valt att dölja raderna via fliken Main. Max glidande maximalt tolerabelt glidvärde (i mäklarepipor) som kommer att användas i handelsfunktionerna i manuset. Max sprid skriptet kommer inte att handlas om nuvarande spridning är större än värdet som ges här. Max EntrySL-avstånd Skriptet kommer inte att handlas om avståndet mellan Inträdes - och Stop-Loss-nivån blir större än det här värdet. Min EntrySL-avstånd Skriptet kommer inte att handlas om avståndet mellan Inträdesnivå och Stop-Loss-nivå blir mindre än detta värde. Max positionsstorlek skriptet kommer inte att handlas om beräknad positionsstorlek överstiger detta värde (i partier). Att använda den här indikatorn är väldigt enkel om ditt huvudsyfte är att beräkna positionsstorleken utifrån din slutförlust och nuvarande marknadsparametrar. Bifoga positionsstorlek Kalkylatorn till ett diagram ställer automatiskt in en inmatningsnivå till det aktuella priset, förbereder sig för en marknadsföringsorder. Stop-lossnivån ställs in till närmaste låga. Vinst vinst kommer att stängas av. Nu kan du redan använda sin positionsstorlek för att komma in i en handel om du planerat en marknadsföringsorder med SL inställd till den låga av den aktuella stapeln och med 1 av balansrisken. Om inte, kan du fritt ändra stoppförlusten antingen genom att dra stoppavbrottslinjen på diagrammet eller genom att ange värdet i stoppavbrottets ingång i panelen. Du kan ställa in vinst på samma sätt. Dessutom kan du snabbt ställa in TP lika med det aktuella SL-värdet genom att klicka på Take-profit-knappen. Genom att lägga till vinstdisplay kommer du att visa displayen för belöning och belöningsrisk för din information. Byt typ av order från Instant till Pending (och bakåt) görs med knappen Order Type. När Instant order används, sparar inträdesnivån det aktuella priset (bud eller fråga) och kan inte ändras manuellt. När Pending order används kan Inträdesnivån antingen ställas in via panel39s ingång eller genom att dra i diagramlinjen. Indikatorn kommer att varna om inträdesnivån är för nära det aktuella priset i väntande orderläge och om stopp-eller vinstnivå är för nära inträdesnivån. Du kan ställa in storleken på provision som tillämpas av din mäklare om du vill att din potentiella förlust ska beräknas inklusive den här kostnaden för handel. Byta kontostorlek från balans till eget kapital eller balansera minus portföljrisk kan vara användbart i vissa fall och görs med en eller två klick på respektive knapp. Justering av risk toleransen kan göras på två sätt: genom att ställa in procentvis riskvärde eller genom att ställa in pengar riskvärde. Båda görs via inmatningsfält i panelen. Att flytta till panelen Risk är helt frivilligt och ger information om din nuvarande och potentiella risk. Du kan kontrollera hur pågående beställningar och order utan stoppförlust behandlas i den här fliken. Marginalfliken är inte också nödvändig om ditt mål är att beräkna den optimala positionsstorleken baserat på din risk och slutförlust. Den här fliken informerar dig om hur mycket fri och använd marginal som är resultatet av din position. Det kommer också att visa dig vad som är den största positionsstorleken som du kan öppna med din nuvarande lediga marginal och hävstångseffekt. En anpassad hävstång kan anges om behov uppstår. Fliken swaps kan höras om du vill veta hur dyr den dagliga övergången kommer att vara för din position. Det kommer att vara särskilt användbart om du använder en bärhandelstrategi. Skriptfliken hjälper dig att styra hur PSC-Trader-skriptet fungerar om du använder det för positionsöppning. Ingångsparametrar Indikatorn har ett begränsat antal ingångsparametrar eftersom de flesta kontrollerna är panelsbaserade. Bara några mindre parametrar relaterade till räknarens39 visningsalternativ ställs in via vanliga MetaTrader-ingångar. Compactness ShowLineLabels (standard true) om true. SL och TP-avståndet i pips kommer att visas under stop-loss och profit-linjer. DrawTextAsBackground (standard false) om true. Linjemärkena kommer att ritas som bakgrund. Det kan vara användbart om etiketterna döljer något på diagrammet. PanelOnTopOfChart (standard true) om true. Panelen kommer att dras på förgrunden och diagrammet kommer att ritas som bakgrund. Om du ställer in den till falsk kommer kartläggningen bakom panelen att avslöjas. HideAccSize (standard false) om true. Skärmen för kontostorlek och knapp kommer att döljas. SL-etikettfönstret Färg (standard clrLime) teckensnittsfärg för etikett för stop-loss-linje. TP Label Font Color (standard clrYellow) teckensnittsfärg för etikett för vinstdrivande vinst. Etiketter Skriftstorlek (standard 13) teckensnittstorlek för texten i etiketter. Etiketter Font Face (Standard Courier) teckensnitt för texten i etiketter. Inmatningslinjens färg (standard clrBlue) på ingångsledningen. Stopp-förlustlinjens färg (standard clrLime) - färgen. Vinst vinst för vinstdisposition (standard clrYellow). Inmatningslinjestil (standard STYLESOLID) inmatningsradsstil. Stopp-Loss Line Style (standard STYLESOLID) stopp-förlust linje stil. Vinstlinjestil (standard STYLESOLID) vinstdrivande linjestil. Inmatningslinjebredde (standard 1) Inmatningslinjebredd. Stop-Loss Line Width (standard 1) stop-loss linje bredd. Vinstlinjebredde (standard 1) vinstdriftslinjebredd. Risk (standard 1) standardvärde för procentuell risk. Kan ändras via panelen senare. EntryType (standard Instant) standard ordningstyp. Kan ändras via panelen senare. Skärmdumpar Huvudfliken är den största och ser bra ut på vilken bakgrund den här är vit till exempel. Vinstret för vinstsyfte linje 39 har ändrats till orange via en ingångsparameter för bättre läsbarhet. Svart bakgrundsfärg och kartrutan påverkar inte panelen som du kan se på denna skärmdump av fliken Risk. Riskutgångarna visar Infinity eftersom det är uppenbarligen en försäljningsorder utan stoppförlust. Fliken Marginal Även det vildaste färgschemat fungerar bra med positionsstorleks Calculator. I detta fall kombineras cyan bakgrund med gröna och röda ljusstakar. Stopp-förlustfärgen är inställd på svart. I det här exemplet visas fliken swaps med ett klassiskt svartvitt färgschema. Denna mäklare tar ut några seriösa övergångsavgifter för marginalhandel i Bitcoin. Skriptflik När panelen är inställd på bakgrund blir den transparent och du kan enkelt analysera det exponerade diagrammet. Samtidigt kan du se de värden som används för hantering av skripthantering på den här fliken. Minimerad panel Minimera panelen med ett klick gör det helt otrevligt och tillåter näringsidkare att enkelt se hela diagrammet. Nedladdningar (ver. 2.05, 2017-02-18) För att installera mdash unzip och kopiera alla filer till MQL4Indicators eller MQL5Indicators (om du är på MetaTrader 5). Handelsskript Du kan använda positionsstorleken för denna indikator för att öppna handlar manuellt i samma eller i någon annan plattform. Dessutom kan du använda ett anpassat handelsschript som öppnar handlar baserat på den beräknade positionsstorleken och med angiven post, SL och TP-nivåer. Kopiera det bara till MQL4Scripts (eller MQL5Scripts) undermapp i din plattforms data mapp. Efter sammanställning kommer den att bli tillgänglig i navigeringsnavigatorn på din handelsterminal under Skript som PSC-Trader. Du kan också ställa in en snabbtangent för att köra det här skriptet om du vill öppna order verkligen snabbt. Skriptsbeteendet styrs via Script-fliken i Positionsstorleksräknaren. Diskussionsvarning Om du inte vet hur du installerar den här indikatorn, läs MetaTrader Indikatorhandledning. Har du några förslag eller frågor angående denna indikator Du kan alltid diskutera Position Size Calculator med andra handlare och MQL programmerare i forumet. Du kan också prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om framtida ändringar i indikatorn för positionsstorleks Calculator. 2.05 - 2017-02-18 Fasta två potentiella divisioner med nollfel. 2.04 - 2016-12-21 Added DPI-skalning för högupplösta skärmar. Tillagt Magic nummer och beställ kommentar för trading script. Återställd HideAccSize ingångsparametern för kompaktitet. Reinstated Risk och EntryType inmatningsparametrar för mall bekvämlighet. Fasta kompileringsfel i senaste MT4MT5 bygger. Fixat ett fel med felaktiga decimaler räknas för nominella swapräntor. SLUTA rader sparas inte längre på mallar. 2.03 - 2016-11-11 Tillagd 3: e stat i balans-knappen: Balans - HLR. Lägg till flik med swaps detaljer. Lägg till flik med Skriptinställningar. Panel kommer nu ihåg sin minimerade maximal status och XY position. Tillagd PanelOnTopOfChart ingångsparameter. Tillagd uppdatering av displayen på timer. Fast bugg med TP-linje som visas ovanpå panelen när du lägger till TP via knapp. Fixed bug med deinitialisering på parameterversion och rekompilering. Fast bugg med marginalberäkning när du använder anpassad hävstångseffekt. Optimerat utförande (borttagna onödiga MarketInfo () samtal). 2.02 - 2016-09-23 Fast bugg med panel försvinner vid tidsändring. 2.01 - 2016-09-20 Added Symbol-hävstångsskärm till marginalfliken. Fasta panelen resizing bug. Fasta dubbla panelfel. Optimerat gränssnitt. Optimerad kod. 2.00 - 2016-09-07 Första versionen av PSC med grafiskt panelgränssnitt. Legacy version Den äldre versionen av Position Size Calculator är textversionen av samma indikator som utvecklades och stöddes under 2012-2016. Det är fortfarande fullt funktionellt och är kompatibelt med de senaste byggnaderna i MetaTrader-plattformen. Den är mindre kraftfull och har ett mer komplext gränssnitt än den nuvarande paneldisplayen, men det kan fortfarande göra jobbet beräkna positionsstorleken baserat på givna entrystop-förlustnivåer, risk tolerans och aktuella marknadsdata, såsom kontostorlek och Valuta och priset på det handlade parets citatvaluta relativt kontonvalutan. Resultatet visas som en textetikett i huvud - eller separat kartfönstret. Handlare kan justera många parametrar, både för beräkning och för visning. Du kan välja den äldre versionen av PSC över den grafiska om du föredrar det. Emellertid är den förstnämnda inte längre utvecklad, även om felrapporter kommer att övervägas. Nedan följer beskrivningen av den äldre versionen. Inputparametrar ShowPortfolioRisk (default false) om true. Då kommer portföljrisken att beräknas utifrån öppna positioner och order. ShowMargin (standard false) om true. Då visas marginalinformation för den planerade positionen. EntryType (standard Instant) om Instant. Då kommer inmatningsnivån att spåra den aktuella AskBid-räntan om den inte är tillgänglig. Inträdet är rörligt och varning utfärdas om inmatningen är för nära aktuell kurs. EntryLevel (standard 0) planerat positionspris. StopLossLevel (standard 0) planerat läge stopp-förlust pris. TakeProfitLevel (standard 0) planerat position vinstdrivande pris. Det är valfritt och används endast i rewardrisk ratio beräkning. Risk (standard 1) tolererad risk i procentenheter av kontobalansen. MoneyRisk (standard 0) tolererade risk i kontovaluta. CommissionPerLot (standard 0) din mäklares provision per lot debiteras i kontovaluta. Ange det värde som belastas för en sida av handeln, inte omgången. UseMoneyInsteadOfPercentage (standard false) om true. Då beräknas positionens storlek baserat på risk tolerans ges i pengar, inte procent. UseEquityInsteadOfBalance (standard false) om true. Då används eget kapital i stället för balans i beräkningarna. DeleteLines (standard false) om true. Inmatnings - och stoppförlustlinjer raderas vid deinitialisering. Också raderar de gamla linjerna vid initialisering. Annars lämnar det linjerna på diagrammet, så nivåerna kan återställas vid efterföljande indikatorinitiering. CountPendingOrders (standard false) om true. Då beräkningen av portföljrisk kommer att innebära pågående order. Ignorera Orranter utanStopLoss (standard false) om true. Order och positioner utan stop-loss kommer inte att ignoreras i beräkningen av portföljrisk. Kompaktitet HideAccSize (standard false) om true. Kontostorlekslinjen visas inte. HideSecondRisk (default false) om true. Den andra risklinjen kommer inte att visas. HideEmpty (standard false) om true. Den tomma raden före divider kommer inte att visas. ShowLineLabels (standard true) om true. SL och TP-avståndet i pips kommer att visas under stop-loss och profit-linjer. DrawTextAsBackground (standard false) om true. Alla textmärkta grafiska objekt som används av indikatorn kommer att ritas som bakgrund. Det kan vara användbart om du vill förhindra att indikatorn döljer diagrammet. Entryfontcolor (standard clrBlue) typsnitt färg för inträdesnivå visning. Typfältet slfontcolor (standard clrLime) för visning av stop-loss nivå. Sllabelfontcolor (standard clrLime) teckensnitt färg för stopp-förlust rad etiketter. Tpfontcolor (standard clrYellow) teckensnittfärg för visning av vinstdisplay. Tplabelfontcolor (standard clrYellow) teckensnittfärg för vinstdrivna etiketter. Psfontcolor (standard clrRed) teckensnittfärg på positionsstorleksresultatet. Rpfontcolor (standard clrLightBlue) teckensnittfärg för visning av riskprocent. Balansfontfärg (standard clrLightBlue) teckenfärg för visning av kontostorlek. Rmmfontcolor (standard clrLightBlue) teckensnittfärg för riskpenning. Marginfontcolor (standard clrSlateBlue) fontfärg för marginalvisning. Stopoutfontcolor (standard clrRed) typsnitt färg för stopp-out eller 39not enough money39 varningsdisplay. Ppfontcolor (standard clrLightBlue) typsnitt för potentiell vinstdisplay. Rrfontcolor (standard clrYellow) teckensnitt färg för rewardrisk ratio display. Divfontcolor (standard clrSlateGray) typsnitt färg för text dividerheader. Teckensnitt (standard 12) teckensnittstorlek för den text som visas. Fontface (default Courier) typsnittet för indikatorn. Hörn (standard CORNERLEFTUPPER) plats för indikatorns text. I MT4: 0 för övre vänstra hörnet, 1 överst till höger, 2 nedre vänster, 3 nederst till höger. I MT5 är det ganska uppenbart. Distancex (standard 10) horisontellt avstånd från hörnet till indikatorns text. Distans (standard 15) vertikalt avstånd från hörnet till indikatorens text. Lineheight (standard 15) linjehöjd för utmatning. Ändra det med teckensnittets ansikte och storlek. Entrylinecolor (standard clrBlue) färg på inmatningsraden. Stoplosslinecolor (standard clrLime) - färgen på stop-loss-linjen. Takeprofitlinecolor (standard clrYellow) - färgen på vinstdriftslinjen och rewardrisk-förhållandet. Entrylinestyle-stil (standard STYLESOLID). Stoplosslinestyle (standard STYLESOLID) stop-loss linjestil. Takeprofitlinestyle (standard STYLESOLID) vinstdrivande linjestil. Entrylinewidth (default 1) entry line width. Stoplosslinewidth (default 1) stop-loss linje bredd. Takeprofitlinewidth (standard 1) vinstdriftslinjebredd. Diverse MaxNumberLength (standard 14) Maximalt förväntat antal siffror i visade värden. Skärmdumpar Huvudfönster Separat Fönster Med indikatorn Tydligen är denna indikator inte lämplig för generering av handelssignaler. Dess syfte är att hjälpa Forex-handlare att beräkna positionsstorlek för deras tillåtna riskstorlek och de givna positionsparametrarna. Om både ingångsparametrarna EntryLevel och StopLossLevel är inställda på noll, kommer denna indikator att försöka sätta dem på vissa lokala nivåer. Du kan dra in entrystop-loss-linjerna upp och ner direkt på diagrammet. Positionens storlek värderas om varje kryss och vid varje linjebyte. En näringsidkare kan också ställa in EnterProfitLevel-ingångsparametern för att se det beräknade rewardrisk-förhållandet tillsammans med positionsstorleken. Dessutom kan denna indikator spåra hela portföljrisken baserat på öppna affärer och pågående order. Riskspårningen är dock ganska begränsad med denna indikator. Det rekommenderas att använda en separat riskkalkylator för riskanalysens syfte. Du kan också använda den för att se den nödvändiga marginalen och förväntade ändringar i marginalen baserat på beräknad storlek på positionen. Du kan också göra det lättare att handla baserat på den beräknade positionens storlek. Bara ladda ner vårt gratis MetaTrader-skript för att placera beställningar baserade på denna miniräknares utdata. Jag ändrar StopLossLevel. TakeProfitLevel. Eller EntryLevel-ingångsparametrar, men utgångsvärdena ändras inte och linjerna förblir på sina gamla nivåer. Varför händer det och hur fixar jag det här händer eftersom DeleteLines inmatningsparametrar är inställda på falska. Detta bidrar till att bevara nivåvärdena genom att flytta linjerna. Om du vill att linjerna ska uppdateras enligt ingångsparametrarna, ställa in DeleteLines till true eller radera linjerna manuellt. Hämta legacy version (ver 1.29, 2016-12-23) Position Size Calculator Formuläret beräknar inte positionsstorlek för olja, guld (XAUUSD), silver (XAGUSD) och andra varor som deras kontraktsspecifikationer (nämligen lotstorlek) Varierar mycket mellan mäklare. Använd en relevant MetaTrader-indikator för att bedöma positionsvolymer för sådana tillgångar (se nedan). Att beräkna det belopp du kan riskera är mycket viktigt om du noggrant följer en strategi för pengarhantering. Jag rekommenderar att du gör det varje gång du manuellt öppnar en ny Forex-position. Det tar en minut av din tid, men kommer att rädda dig från att förlora pengar du inte vill förlora. Ställningsstorleksberäkning är också ett första steg till den organiserade Forex trading som i sin tur är en bestämd egenskap hos professionella Forex-handlare. Överväg att använda mäklare med mikro eller lägre minsta positionsstorlek. Annars kan det vara svårt att använda det beräknade värdet i faktiska handelsorder. Betydelsen av en grundlig beräkningsprocess för positionsstorlek är stressad i många inflytelserika Forex-böcker. Storleksanpassning av en position ska ske i linje med att du ställer in rätt stopp - och vinstnivåer. Det kommer bli svårt att förlora alla konto39s pengar om du kontrollerar din risk och positionsstorlek varje gång du träffar en överenskommelse på valutamarknaden. Denna kalkylator finns också som en nedladdningsbar MetaTrader-indikator. Fördelarna med MetaTrader-versionen: Mycket snabb beräkning (en gång inställd). Lätt att använda dra och släpp gränssnitt med en grafisk panel. Positionens storlek beräknad i samma programvara som används för handel. Kommer att fungera för dig även när du är offline. Beräkna positionsstorlek även om EarnForex är tillfälligt offline. Handel baserad på din beräknade positionsstorlek med ett enkelt skript. Nackdelarna med MetaTrader-versionen: kräver installation av MetaTrader (4 eller 5). Kräver nedladdning och installation av indikatorn. Är inte lika intuitiv som den här enkla kalkylatorn för storleksstorlek. Du kan också hitta vår pip-värdeberäknare som är användbar. Det kan hjälpa dig att hitta värdet på pipen för olika valutapar och för de icke-standardiserade konton valutorna. Intresserad av spridningsspel Se betstorlekens kalkylator om du behöver ha rätt belopp per poäng för din spridningsposition. Hur ska du stoppa stoppförluster och ta vinster Använda en maximal strategi När du går in i en handel, hur väljer du poängen för Sluta förlust och ta vinst Det är klart att detta beslut kommer att påverka hur lönsamt dina affärer är. Men visste du att placeringen av dina exitnivåer faktiskt kan ha större betydelse för din lönsamhet än beslutet om vilken riktning att handla. Hur man väljer att stoppa förlusten och ta vinstkopiering förex. På den volatila valutamarknaden är det faktiskt sant . Med tanke på hur viktigt det här beslutet är är det förvånande hur lite trodde många handlare ger denna del av sin handel. I den här artikeln vill jag förklara en kvantitativ strategi som hjälper dig att välja stopp och ta vinstnivåer för maximal vinst. Jag vill också avböja några av de gemensamma missförstånden kring riskbeloppsuppsättningar och visa hur efterföljande dåliga råd kan förstöra ett potentiellt bra handelssystem. Om du bara vill försöka stoppa förlustavkastningsberäknaren och inte är intresserad av teorin, vänligen klicka här. Varför gissar stoppförluster och tar vinster är en plan för misslyckande En handelsposition kommer normalt att gå ut på en av två punkter. Efter att ha kommit in i handeln, antingen: Priset når upptagningsavkastningen (TP) och handeln slutar i vinst. Priset når stoppavbrottet (SL) och handeln slår ut med en förlust. När man bestämmer handelsutgångar är det ibland frestande Att göra en utbildad gissning. Vissa handlare använder tekniska funktioner som kartljus, trender, motstånd och stöd. Andra väljer helt enkelt ett fast förhållande av vinstmålet för att stoppa förlusten. Medan detta är mycket vanligt finns det flera nackdelar: Det är felaktigt. När du antar utgångsnivåerna för en handel är det väldigt enkelt att antingen överskatta eller underskatta prisrörelser. Det är inte repeterbart och det gör det väldigt svårt att analysera eller förbättra prestanda. När det inte finns någon logik eller metod bakom placeringar på utgångspunkter, vet du aldrig om ett fel berodde på en felberäknad TPSL-kombination eller för att din strategi inte fungerar. Traders kommer ofta att flytta stoppa upp eller ner på efterföljande trades baserat på försök och fel försöker hitta en söt plats. Det är mycket svårt att automatisera metoder som är beroende av tarminstinkt eller andra subjektiva beslut. Det är inget fel med att använda teknisk analys som en vägledning för att tidpunkten för handelsinträdet eller för att bedöma hur långt priset kan röra sig. I stället används den metod som jag beskriver nedan tillsammans med både kartläggning och grundläggande analys. Fallacy att använda SLTP som Proxy Risk-Reward Forex trading forum är fulla av väl meningsfulla, men ändå felaktiga råd om riskinställningar och hur du ställer in stoppavbrott. Tyvärr misslyckas många av dessa människor inte att förstå den sanna innebörden av risk eller belöning. Tanken att bara ställa in din stoppförlust mindre än din vinst kommer att uppnå en viss riskbelöning är fullständig nonsens. Att använda riskreward för att ställa in din handelsinträde och avgångar ger ingen mening om du inte vet sannolikheten för utfall i en viss handel. Ta det här enkla exemplet. Antag att det finns ett lotteri som kostar 1 för att komma in. Priset är 1m. Enligt definitionen av skotthandlaren ger detta: Med den definitionen verkar detta vara ett fantastiskt spel att spela. Antag dock att vi vet att två miljoner människor går in i lotteriet. Detta gör oddsen att vinna 1: 2 000 000 (en i två miljoner). Nu vet vi oddsen, vi kan beräkna den sanna riskbelöningen: True rewardrisk ratio: 0.5 Med andra ord, för varje 1 du lägger in i lotteriet, förväntar du dig att få 50 cent tillbaka. De flesta skulle nu vara överens om att detta inte är ett mycket bra spel. Trots att man på navehandlarna räknade hade det en belöning till ett riskfaktor på en miljon. I det här exemplet framhävs felaktigheten att använda stopp och ta vinst som ett mått på din riskreaktion. I en handel har vi den verkliga riskbedömningen som definieras av: Riskrelansförhållandet Det första vi inser om att utgå från handelsutgångspunkter är att den vinst du vill göra på en handel är direkt proportionell mot den risk du behöver Ta för att fånga den vinsten. Detta är inte ett antagande, utan snarare ett matematiskt faktum. Ta följande handelsscenario. Säg till exempel att en näringsidkare ser en uppåtgående trend på timmarschemat för USDJPY (se diagram nedan). Utvecklingen har funnits i ungefär en dag, så näringsidkaren anser att det finns ett bra vinstmöjligheter. Han bestämmer sig för följande inställning: Nu kan vi analysera denna handel setup mer detaljerat. Det första att märka är att näringsidkaren vill få en vinst på 70 pips på handeln. Så vad är fel med denna inställning Baserat på senaste prisuppgifter för detta valutapar kan vi beräkna att USDJPY har en timlig volatilitet på 26,4 pips. Det betyder i genomsnitt att prisrörelsen över en timme är 26,4 pips. Ibland mer, ibland mindre men det här är genomsnittet. Figur 1: Handelsexempel, felplacering av stopstake-vinster kopiera förexop Detta innebär att näringsidkaren försöker tjäna med 70 pips. I själva verket satsar han faktiskt mot marknaden eftersom han är beroende av att priset inte kommer att sjunka mer än 20 pips från det öppna priset under handelslivet. Det kan vara upp till 30 timmar om den nuvarande trenden fortsätter (från Figur 1). Indikator för Stop Loss Advisor Chart Att välja rätt stoppförlustplacering är ett kritiskt beslut, men det lämnas ofta till chans. Detta Metatrader-verktyg ger råd om var du ska stoppa och ta vinst på vilken som helst order. Ställ in önskad handelstid och vinstförhållande och indikatorn gör resten. Med tanke på den timliga volatiliteten i USDJPY är för närvarande över 26 pips, skulle denna mycket stabilitet i pris vara mycket osannolikt. Medan handeln har en mycket låg maximal förlust (20 pips), vilket kan tyckas vara ett plus, är chansen att det slutar i vinst extremt lågt. Om vi i genomsnitt vet att priset på USDJPY rör sig upp eller ner med 26,4 pips varje timme, varför skulle det göra något annorlunda för den här handeln. Svaret är att det inte skulle och handeln skulle troligen slå stoppavbrottet av den anledningen. På grund av volatiliteten i FX är detta sant även om den förutsagda trenden fortsätter. Det grundläggande problemet med installationen var att näringsidkaren försökte fånga för mycket vinst utan att ta hänsyn till volatiliteten. Kom ihåg att i volatilitet är volatilitet inte något du kan undvika genom noggrann handelsplockning eller en smart strategi. Det är en absolut säkerhet. Det är därför det är mycket bättre att göra volatilitet för dig snarare än mot dig. Frågan är då när man sätter upp en handel, hur vet du var du ska placera utgångspunkterna annat än bara ta en vild gissning Följande kommer att förklara hur man gör det här. Beräkning av stoppförluster och vinst vid användning av maximalt Den metod jag föredrar att använda bygger på en teknik som kallas maximala. Vad detta gör är att ge en exakt formel för att utarbeta sannolikheten för att priset flyttar ett visst avstånd från det öppna under en viss tid. Denna modell ger en komplett fördelning av prisdragningar för en given volatilitet. Den här metoden fungerar för vilken tidsram, minuter som helst eller till och med månader. Det fungerar också lika bra med antingen historisk (förfluten) eller underförstådd (framtida) volatilitet. När man bestämmer handelsutgångspunkter är det tre saker att tänka på: Handelsförväntade tidsramar (relaterat till vinstmålet) Marknadsutvecklingsbeteendet Resultatmålet Låt oss titta på var och en av dessa. Steg 1: Tidsramen Den typ av näringsidkare du har kommer att ha betydelse vid den tid då dina affärer måste vara öppna för att nå ditt vinstmål. En daghandlare eller en scalper skulle hålla en position i timmar, minuter eller till och med sekunder. På andra sidan håller en bärahandlare positioner i veckor eller månader. För bärahandlaren är avkastningen på handeln vanligtvis mindre viktig. Målet är att hålla positionen öppen så länge som möjligt för att samla intresse. Klart då är vinst och tid kopplade. Så när du anger dina handelsutgångspunkter är det första steget vet exakt hur långt priset sannolikt kommer att röra sig inom en viss tidsram. När du väl vet det kommer du att kunna bestämma ett realistiskt vinstmål. Ta följande exempel. Figur 2 nedan visar EURUSD över fem minuters intervall (M5). Diagrammet sträcker sig över en 24-timmarsperiod. Figur 2: EURUSD 5-minutersdiagram (M5) 24-timmarsexemplar forexop Det första jag gör är att beräkna volatiliteten under den valda perioden. Från openclose-data beräknar jag det för att vara drygt 10 pips per 5-minutersperiod. När jag väl vet hur volatila marknaden är kan jag projicera priset framåt för att utarbeta sannolikheten för ett visst drag x timmar (definierat med 5-minuters intervall) i framtiden. För att göra detta måste jag beräkna vad som kallas maximal kurvor (se rutan för en förklaring). Kortfattat tar volymen som input dessa kurvor att berätta för mig att sannolikheten för att ett maximalt pris (upp eller ner) nås. Figur 3 nedan visar de maximala kurvorna som beräknas för 1 timme till 24 timmar före EURUSD-diagrammet. Figur 3: Maximal kurvor för EURUSD (M5) - Pip Movement vs Sannolikhetskopiering forexop T. ex. tittar på maximal kurva i 24 timmar (topplinjen), jag vet att priset har en 76,8 sannolikhet att flytta 62 pips inom en dygn period. Medan den har en 40 sannolikhet att flytta mer än 141 pips i samma tidsram. Random Walk Jag ger bara en kort beskrivning av vad som är ganska komplexa beräkningar. Den bästa marknadsmodellen vi har för forex är det slumpmässiga stegprocessen eller slumpmässig promenad. Detta innebär bara att marknaden i varje intervall rör sig med ett slumpmässigt stegvärde. Priset kan sneda mot en uptrend eller en downtrend med en drift parameter. Genom att använda en diskret enhetlig stegfunktion för att modellera dessa prisflyttningar, kan sannolikheten att priset når ett visst maximalt när som helst, hittas som vi sedan omvandlar priset Z. Med hjälp av volatiliteten i en standardenhetsvariabel för jämförelse mot stegprocessen. Från detta skapar vi en uppsättning kurvor för olika tidsramar. I huvudsak desto längre tidintervall och desto större volatilitet desto mer kan priset röra sig från befintlig nivå. Från dessa kan vi beräkna sannolikheten för en prisförändring över en viss tid. Hedgefonder och professionella handlare använder ofta maximala kurvor eller någon variant av dessa. Anledningen till att de är så viktiga är att de låter dig konfigurera din handel exakt när det gäller tid och vinstfångst. Kurvan berättar om hur mycket vinst du vill göra är rimligt när det gäller tidsperioden. Till exempel vet jag om jag ville fånga en 300-pip-rörelse, skulle jag troligen vänta ungefär tio dagar baserat på den nuvarande volatilitetsnivån. Detta beror på att från kurvan finns det endast 10 chanser att priset flyttar 300 pips under en dygnstid. Steg 2: Marknaden Om marknaden är platt eller trender i en viss riktning kommer detta att ha ett starkt drag på var du placerar dina stopp och vinster. När det gäller modellen betyder det att vi har en asymmetrisk fördelning av prisrörelser. Det finns flera sätt att tillåta detta, men det enklaste och det jag föredrar är att använda en annan volatilitet för prissystemet upp och ner. Maximal kurvor som visas på diagram exemplar Den statistiska skeven är användbar här eftersom den berättar hur asymmetrisk volatilitetsfördelningen är och gör att du kan lägga till en uppåtgående drift. Slumpmässig promenad inte trending Trend upp positiv drift Trend ner negativ drift Med slumpmässig gång går upp och ner prisförflyttningar lika stor. Vid trending behövs två olika uppsättningar av maximala kurvor, en för uppåtflyttningar och en annan för nedåt. Steg 3: Vinstmålet Efter att ha bestämt sig för en tidsram och om trenderna kan jag nu välja ett lämpligt vinstmål som ger min handel en hög vinst sannolikhet. Säg att Ive har kontrollerat diagrammet och bestämt sig för att köpa på den nuvarande marknadsnivån, och jag bestämmer att mitt mål kommer att vara 40 pips och min avbrott blir -100 pips. Tabellen nedan ger sannolikheten att mina utgångspunkter uppnås i var och en av de tre marknadsförhållandena. Ta vinst 40 pips Mitt bästa resultat händer om den kortsiktiga trenden går tillbaka, det vill säga om marknaden stiger och gör mitt köp lönsamt. Det värsta resultatet händer om trenden fortsätter i samma riktning (trend). I det fallet har jag 42 chans att handeln slutar i vinst och en 47 chans att det slutar med förlust. När jag ställer upp det jag letar efter är chansen att vinstutbytet uppnås, för att vara minst 1,5 gånger chansen att stoppet nås. Detta ger ett vinstförhållande på cirka 70 eller högre. Kom också ihåg att om du flyttar stoppförlusten eller tar vinst medan handeln är öppen som ger dig en helt annan uppsättning resultat. Analysera handeln För att se hur stopp och vinstnivåer ändras för olika handelsramar kan jag träna ett kuvert, vilket ger mig ett fast vinstförhållande. Diagrammet nedan i Figur 4 visar det här för min exemplarhandel. Från det här kan jag se att om jag handlade över en 12-timmarsperiod kunde jag välja att ställa in: Det skulle uppnå samma vinstförhållande. Det skulle också ge en lägre vinst på bara 26,9 pips. Figur 4: TPSL-kuvert för fast handelsvinstförhållande kopiera förexop Med min 24-timmars tidsram kan jag också se hur de möjliga resultaten kommer att förändras över tiden. Diagrammet nedan (Figur 5) visar sannolikheten för en vinst, en förlust eller den handel som återstår öppen under 24 timmar 8211 den förväntade livslängden för min handel. Från diagrammet kan jag se att den har den högsta chansen att stänga vinst inom de första 90 minuterna av att öppnas. Därefter ökar risken för förluster avsevärt. Figur 5: EURUSD Handelsresultat sannolikhet över 24 timmars kopia förexop Detta beror på att de maximala kurvorna blir smickare under längre perioder. Om du kontrollerar Figur 3 igen. Du kommer att se att kurvorna för 24 timmar och 18 timmar är ganska lika, medan det finns en stor skillnad mellan 1 timme och 6 timmars kurvor. Den högsta differentialen är i de första intervallen där kurvorna är störst. Money Management Som visas ovan måste dina stoppavstånd fungera när det gäller ditt vinstmål och volatilitetsnivåerna. Nya handlare ställer ofta stopp för förluster för täta och tror att de minskar risken. Den vanliga orsaken till detta är att de använder alltför mycket hävstångseffekt och försöker minska exponeringen genom att placera gränser för enskilda branscher. Det är bättre att hantera risk genom handelsstorlek (exponering) än att använda stoppförluster som inte är meningsfulla. Antag att du ser en handelsmöjlighet, och den potentiella drawdownen måste vara 300 pips för att fånga den vinsten. Om 300 pips inte är en acceptabel förlust, är det bättre att minska hävstången och justera din handelsstorlek nedåt för att ge dig mer flexibilitet. I stället för att handla en massa, överväga att handla i en tiondel av en mängd enheter eller lägre. Det som är viktigast är att en eventuell förlust (eller drawdown amount) på en handel ska hanteras inom ditt konto. Detta bör ingå i en övergripande penninghanteringsstrategi så att du vet dina förlustbegränsningar och förluster, även i följd, kommer inte att leda till ett marginalanrop eller bankrutta ditt konto. Kom ihåg att över-hävstång är den 1 mördaren av nya valutahandlare. Stop Loss Calculator Jag tillhandahåller Excel-kalkylbladet med alla beräkningar här så att du kan ladda ner det och prova det här systemet själv. För instruktioner om hur du använder arket, se här. Kalkylbladet har inte den levande prismatning som MT4-indikatorn använder, men du kan manuellt klistra in i historiska prisdata från MetaTrader för att utarbeta optimal vinst och stoppa förluster på samma sätt som Ive förklarade. MetaTrader-indikatorn, som gör samma beräkningar i realtid och innehåller ytterligare funktioner, är också tillgänglig. Se nedan för mer information. Vill du hålla dig uppdaterad Lägg bara till din e-postadress nedan och få uppdateringar till din inkorg. Varför de flesta trendstrategier misslyckas Trender handlar om timing. Tiden dem rätt kan du potentiellt fånga ett starkt drag på marknaden. Dag Trading Volume Breakouts Denna strategi fungerar genom att upptäcka breakouts i EURUSD ibland när volymen ökar kraftigt. Vanligtvis. The Engulfing Candlestick Trade 8211 Hur pålitlig är det Du kan ha sett det finns otaliga artiklar på webben som förklarar uppslukande strategier är säkra. Keltner Channel Breakout Strategi Den klassiska sättet att handla Keltner-kanalen är att komma in på marknaden när prissättningen går över eller under. Momentum Day Trading Strategy Använda ljusmönster Denna momentum strategi är väldigt enkelt. Allt du behöver är Bollinger-bandindikatorn och till. Varför byta marknader är där de verkliga pengarna görs Alla seriösa pengarchefer vet att smarta pengar är gjorda inte när marknaden är stabil men när. En vecka efter Brexit: Fokus på valutor BoE sa också att det var redo att vidta ytterligare åtgärder vid behov. Nedgången i valutan är. Hi Steve 8211 Bra artikel Kan du tacka hur belöningen: risk beräknas. Jag är nybörjare och tills nu beräknades belöning: risk genom att bara dela TP-pips SL-pips, men lärde mig att det inte är rätt efter att du läste din artikel. Jag kan inte få den matematiska siffran som visas i Excel-arket för målvinstförhållandet som jag valt. Kan du också visa med ett exempel på hur sannolikheten för handeln vinner och sannolikheten för handelsförluster beräknas. Tack så mycket. Hej, jag gillar verkligen din artikel. I8217m undrar, har du ett kalkylblad för att beräkna maximala kurvor Som i Figur 3. I8217ve hämtade Excel-filen för Stop Loss Calculator, men den här är inte där, eller åtminstone kan jag inte se den. Den grafen är från ett annat kalkylblad. Det kan gå i ett av onlineverktygen på ett visst stadium. Hej Steve. Jag letade efter en lösning för Stop Loss-placering och kom över din artikel. Tack för vad som verkar vara en bra lösning. Jag använder inte MT4, men har kunnat exportera det historiska datan. Min enda utmaning är att jag inte kan klistra in data i de angivna kolumnerna, eftersom cellerna är skyddade. Hur kommer jag runt detta, dvs Kan jag få lösenordet Ett lösenord isn8217 behövs. Detta händer när du klistrar in för många rader för intervallet. Bara klippa raderna till det maximala antalet tillåtna och det borde vara bra. Hej Steve, hoppas du mår bra Fantastiska indikatorer 8211 Jag älskar hur allt matematiskt förklaras och ger stor mening (jag har matematisk bakgrund). Har redan köpt några av indikatorerna och letat efter min nästa att köpa För denna Stop LossTake Profit-indikator finns det någon anledning att 288 perioder användes för att generera utgångarna. Jag tycker att de flesta trenderna på paren jag handlar flyttar 20-30 Periodcykler, så använder jag det som provtagningsperiod så att jag till exempel kan ta upp ett 15 min-diagram och ha ett SLTP-värde som sammanfaller (i stället för att använda en längre period och måste konsultera den kortare tidsramen för SLTP-värden). Är det för kort en period Vad skulle vara coolt är om kortare tidsramar SLTP-värden skulle kunna visas på längre tidsram. Hoppas vad jag skrev är meningsfullt Tack. There8217s ingen speciell anledning till perioden 288 andra än it8217s en komplett dag i M5-diagrammet. It8217s ligger också inom gränserna för var beräkningarna kommer att fungera. Omkring 20 till 1000 intervaller är det optimala. Formeln för att uppskatta eventuella trender är baserat på ett mått på uppåtgående volatilitet. I exemplen ovan (maximal kurvor) användes en 8220flat marknad8221 modell. Detta betyder inte någon trend, det betyder bara att there8217s inte har någon tidigare antagande om riktning av trenden. Steve, tack så mycket för den här artikeln. Enligt wikipedia (en. wikipedia. orgwikiRandomwalk), den andra delen av det faktoriella bör vara n-m, inte mn. Är det ett typsnitt eller jag saknar något Tack Tack vare formeln I8217ve som visas i rutan ovan är det för att finna sannolikheten att en maximal punkt nås i en slumpmässig promenad 8211 som är vilken som helst punkt vid eller under det maximala. Jag kollade detta just nu med Wikipedia-versionen och faktiskt om inte n (tiden du ser fram emot) är mycket liten, ger de två formlerna (nm) eller (n-m) samma resultat. Detta beror på symmetrin för den kombinatoriska funktionen. Men den rätta enligt reflektionsprincipen är (nm). There8217s är också det speciella fallet att använda (nm 1) där pariteten är olika i m och n. Och på grund av symmetri (mn1) är identisk med (n-m). Återigen, om inte n är väldigt liten, vinner detta8282 mycket om siffrorna om du använder antingen (nm) eller (n-m). Tack så mycket för förklaringen. Kan du också vänligen förklara hur m är relaterat till 62 pips Såsom jag förstår det: n Totalt antal steg m antalet steg som behövs för att röra 62 pips I formeln vet vi vad som är sannolikheten för att max kommer att hända efter m steg , Men hur är detta relaterat till 62 pips. Hur vet vi att det här är 62 pips och inte mindre. Tack Piprörelsen beror på skalningsfaktorn i den slumpmässiga processen. Den skalningen regleras av två saker: Tidsperioden för varje steg 8211 för t. ex. Om it8217s 5 minuter, 15 minuter, 1 timme eller vad som helst. Och för det andra volatiliteten eftersom det kommer att berätta förväntade rörelser i slumpmässig process för ett givet tidsteg. Därifrån kan du träna upp det förväntade avståndet och konvertera till pips eller procent. Hej Steve råkar du veta den finansiella teorin som råkar ha en nära koppling till stop-loss-ordern väldigt snygg artikel Den underliggande teorin bygger alltid på stokastiska sannolikhetsmodeller. Detta används för att karakterisera prisvolatilitet och risk. I grundteorin finns en karaktärisering av volatilitet och det används då för att modellera prisutvecklingen. Det är i form av en sannolikhetsfördelning som möjliggör någon form av prognos. Men det finns många andra som täcker mer dunkla områden. There8217s också förvrängningsriskmodeller som försöker modellera långsvanshändelser. Till exempel stoppprocessen förvränger priserna som vissa nivåer drabbas eller av hög-impactlow sannolikhet händelser som faller bortom konventionella modeller. Finansiell riskhantering och VAR-teori är en bra utgångspunkt. Hej, kanske du planerar mt5-versionen av denna indikator Jag har redan mt4-version, men mt4 är mycket långsammare i backtesting. Ha en bra dag. De sa att mt5 är snabbare. Kan inte säga har sett en skillnad än i min backtesting men jag antar att det beror på vad du gör. Det finns en MT5-version för närvarande, kanske senare om det finns fler krav på det. En mycket intressant artikel. Den 23 feb 2015 gav du ekvationerna för p (win), p (lose) amp p (öppen) i ett svar på BYO2000. Mest av det är meningsfullt för mig, men kan du förklara hur du kommer till ekvationerna för p (vinn först) och p (förlorar först). Säker. Detta är en villkorlig sannolikhet med hjälp av standardteori. Om priset berörde både stoppförlusten och ta vinsten under en tidsram så finns det två distinkta sannolikheter med den uppsättningen: Antingen berodde SL först eller den rörde först TP under den perioden. Därför räknas de två olika fallen för detta. Bra jobb, men jag personligen don8217t litar på så mycket slumpmässig promenadteori. Det anges att framtida prinsar normalt distribueras och sannolikheten att ta varje värde beror på standardavvikelsen (volatilitet i det här fallet.) På grund av det, hur kan stora prisfluktuationer förklaras. Om man till exempel använder slumpmässig promenad som en absolut sanning skulle det vara extremt bisarrt att se prisfluktuationer över 3 (3 gånger volatiliteten) eftersom sannolikheten är mindre än 1 men om man tittar på marknaden har det hänt en hel del. Om du krävde specifika exempel, låt mig veta att jag kommer att visa dig. Jag vill veta din åsikt om detta, och om det är möjligt, ha en uppfattning om hur effektiv denna strategi är när du använder den. Jag kommer helt och hållet där du kommer från. Många människor 8211 speciellt tekniska handlare 8211 don8217t håller med RWM. Det är deras åsikt. Jag kommer inte lägga mycket tid på att försvara det eftersom det finns människor där ute som kan göra mycket bättre jobb än jag kan. Men det jag kan säga är att mycket av den kritik som jag sett är ojusterad eller helt enkelt fel. Vad du säger ovan gäller bara om du antar att volatilitet och drift i modellen aldrig förändras. Faktum är att dessa komponenter ändras hela tiden. Volatilitetsmätningen är per definition långsammare, så du kan aldrig veta vad den momentana volatiliteten är. Du kan bara uppskatta det baserat på information som är tillgänglig vid den tiden. Så när du säger ett 3x volatilitetsdrag, betyder det som verkligen betyder 3x vad volatiliteten var tidigare. Inte vad det är vid ett visst ögonblick. Detta är en begränsning av mätning inte modellen. Som jag nämnde i artikeln kan implicerad volatilitet ge dig en framåtåtgärd och som kan användas istället. Hittills är RWM den bästa och enklaste förklaringen av marknadsrörelser som jag ännu sett. Om något bättre kommer med, kommer I8217ll att vara den första som använder den. I8217ve sett avancerade simulatorer och jag kan berätta att du kan berätta skillnaden mellan dem och något annat prisdiagram 8211 varje typ av diagrammönster ses och kan reproduceras. Ordet 8220random8221 verkar bara vara en röd flagga för många människor. Men RWM har både en deterministisk och icke-deterministisk del och det är den deterministiska delen vi försöker upptäcka och handla på. Hej kan du förklara hur du laddar upp nya metatraderdata i Excel-spreadsheet tack Tack för din hjälp uppskattas. Jag skulle vara tacksam om du kanske skulle kunna ge en mer detaljerad förklaring om hur du beräkna maximaltabellen (som används i ditt Excel-arbetsblad). Vid första ögonkastet verkar det vara relaterat till någon form av kumulativ funktion av p (Ynm) sannolikheten som du nämner i rutan Random Walk förklaring kanske någon form av kumulativ fördelningsfunktion, men det beskrivs inte här. Jag läser det relaterade materialet och länkarna som tillhandahålls om Random Walk, liksom andra källor till information av olika författare, men kan inte tyckas hitta något som skulle förklara hur du beräkna maximaltabellen. Maximalerna är en prognos om hur långt priset förväntas röra sig (maximal avstånd) över en viss tid. That8217s tas från slumpmässig promenadmodell med eller utan drift komponent. Driften ger trenden så att modellen kan prognostisera förändringar i olika riktningar (andra än en platt marknad). Det finns standard matematiska procedurer för att arbeta ut detta och skapa en diskret tidsbaserad sannolikhetsfördelning från den. Från den distributionen är det möjligt att utarbeta sannolikheten för ett prisförflyttning inom ett visst tidsintervall. Det finns en del mer diskussioner om det här. Duke Uni har också mycket bra information om detta ämne. Ovanstående papper ger en översikt. Det är något jag inte förstår. Din chans att vinna är högre (let8217s säger 68.3 för att citera ditt exempel), men beloppet du vinner är lägre (26,9) än det belopp du förlorar (-67,3). Detta leder till en negativ förväntad avkastning: Så om du kör denna strategi många gånger slutar du förlora pengar, rätt. Du måste också redogöra för sannolikheten för att handeln fortfarande är öppen. There8217s en 8 sannolikhet att priset doesn8217t når antingen stopp eller vinst och som står för det saknade värdet i förväntan. Så värdet (1-0.683) i din formel tar inte hänsyn till alla andra resultat som måste integreras över för att hitta den verkliga förväntan. Det är alltid en begränsad sannolikhet att handeln kommer att vara öppen men länge du väntar. Om man tittar på figur 5 blir p (öppna) grafen mindre, men blir aldrig riktigt noll. I båda fallen är det en sannhet om beräkning 8211 it8217s är inte något som bara gäller denna strategi. Den förväntade lönsamheten hos en handel om jag inte misstänker borde vara en integrerad del av en asymmetrisk maximerad maximal kurva. Har du per chans gjort denna beräkning i din testning, eftersom jag tycker att det här är den mest relevanta kvantiteten för att optimera. En annan sak är att det fortfarande är väldigt förenklat i den meningen att byggandet av din stoppavbrott och vinst är baserat på hur du Byggde din signal. Min förståelse är att signalen du byggt är en förenklad version av något längs den här linjen: Om du känner att marknaden överför en tillgång (nedåtgående trend) kommer du att köpa (följaktligen trenden och trenden - som inte var mycket intuitiva på den första läsning). Då vill du bygga din asymmetriska maximala kurva, eftersom du tittar på en asymmetrisk volatilitet vilken typ av berättar om trenden stod fundamentalt och framtiden var buller, kan jag fortfarande förvänta mig att marknaden sjunker med x pips på grund av den underliggande volatiliteten . Jag är inte säker på hur du mäter det men det är bra med tanke på att det du faktiskt vill titta på är volatiliteten i priset om det inte fanns någon trend som kommer att ge dig en gräns som kommer att brytas snabbt om trenden Var att fortsätta och förutsägelsen var fel. Jag tycker att det här är på ett sätt ett bättre sätt att inkludera den potentiella signalen i din stoppförlust, eftersom stoppförlusten då ska vara hårdare men med en motiverad anteckning. Sammantaget tycker jag ganska bra om de idéer som du utsätter här, men jag känner mig som huvudpunkten, vilket är den förväntade avkastningen beräknad från integrationen av maximal kurva saknas, eftersom det är det som är verifierbart i livehandel eller backtest. Den mer intressanta frågan för mig är den motsatta hypotesen. Att vara den maximala sannolikhetsbedömaren (MLE) av trenden och volatiliteten gav en högljudd prisföljd. För att utan att veta detta är någon förväntad avkastning i alla fall noll när du inte kan göra något tidigare antagande om trendriktning (deterministiken) och du har ett symmetriskt spektrum av sannolikheter. Lösningar till MLE kan hittas men det betyder att man använder Monte Carlo-simulering eller något liknande eftersom det inte finns några slutna formulär för detta problem. Det här är något vi jobbar med. Fungerar den indikatorn på någonting för t. ex. På CFD eller bara forex Det ska fungera på de flesta instrument, inklusive CFD: metaller, olja och så vidare. Om du har problem, höja bara en supportförfrågan. Jag tror att om du använder rrr så här, kan denna 82 tp sannolikhet inte göra någon hjälp för våra konton, men kanske det här är vad vi nya handlare vill höra, storstoppsförlust och snabba vinst, det är lockande för nybörjare thanks8230. . Zkan (izmir turkiye) Ingen här rekommenderar en sl eller något annat värde. The article is an analysis of the stop loss placement and what result that is having on your rr and on probability winning or losing the trade. If you had read further than para one you would understand your remark has no logic but is the view of the amateur. Great article-thanks very much. Is the spreadsheet still active so that historical data can be copied, or has it been protected since the last posts I have Excel 2010 but there is no apparent way to paste data in the Input tab. Yes it is still active. No, it8217s not locked. But to edit you will need to save a local copy. This is because Excel 2010 and later will disable edits for any spreadsheets downloaded from the web. If you are still having an issue with this please use the contact form to get in touch and I8217ll take a look. Thanks, the problem seemed to be with Excel 2010. I tried 2013 and it works fine. Hi, I was wondering how the maximal curves are built using estimated volatility. given 5m volatility of 10pips, so volatility for 24hr s5sqrt(246012)0.01697pips. Then for P(XgtTP) we can use z (x-mu)s24 and Pr(zgt(TP-mu)s24), for TP40pips and mu0, im not getting 82probability but 100. I8217m not sure this is the right way to do it. Wondering if you could point me to how to build those curves Please see reply below. Hi, nice article I8217m trying to understand it. I have a question about how sample volatility is used in the calculation of maximal curves. Am i supposed to approximate the binomial dist with std normal using z(x-mu)s xs if mu0, s0.001 then calculate P(zgtc) where c is TP. So if s50.0010 per 5m, we get 24hr volatility as s24s5sqrt(24605)0.01697, if target price is 40pips then is P(xgt.0040) or using z, P(zgt0.0040s24) but this doesn8217t give me 82 chance of reaching TP Further, doing this only gives me the prob of z being above c at the 8220end8221 of the holding period. but that8217s not what we want, we want to find P(zgtc) at any intermediate time Would be great if you could explain. It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time. So by that definition it covers all intermediate times between such as P(zc) in your notation. I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes. Excuse me Steve, is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL8230 While with EURUSD values it works perfectly. Yes it is compatible with AUDUSD. This problem is most likely due mixed data histories. Please ensure all of the old data is removed and reset the 8220pip value8221 selector. Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you: This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading. You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TPSL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade. Is it available for download free Does it work on 8220live8221 data taken directly from MT4 without the need to export them Thank you very much for your answer and for your website Yes it can work with a live price feed. It could be made available as an MT indicator in the future 8211 but that would depend on the interest as it would need to be recoded. is this spreadsheet valid only for the Pounds pair It should work with any pair. If you8217re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab. Hi, I cant paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture. In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another. I have new excel, what should I do Regards, Micha If your data is all in one column as it sounds then you need to use the 8220text to column8221 function in Excel to format it into separate cells. If you saved it and opened it as a csv file it would normally do this for you. One of the best articles I8217ve found on stop and profit targets. Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me problem with excel file can you upload it again You will need Excel 2010 or later otherwise some of the features will not work. Hi, I cant paste the same as you when I use data from MT4. The numbers f. ex. start in one cell and end in the other. I have new excel. What should I do That8217s a very nice of you Mr. Steve. According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment. Ex. 5-15 Mins chart. This method could be potentially help any trades Why I said so What being said is that If I my trade set up were 21 RRR, which I have to set my SL at -200 and TP at 100. In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses. Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it or if the theory you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader style. Thank you very much for your consideration in advance. Its a good point and one I should have expanded on in the article. In my opinion it doesnt make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases. The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions. A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff. As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not. In that case it doesnt make much sense to allow say a 2:1 SLTP which would allow a big drawdown. When in fact if the draw happens you already know the setup has failed. In other situations the reverse may be true. Great article. Can you explain why you calculate volatility on openclose data 8220From the openclose data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period.8221 Why don8217t you use the ATR or highlow data I8217m trading daily charts, so the difference is quite large. You can use ATR. You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure. Whichever you use you should get roughly the same ratio of TPSL however because the measures are relative to each other and not absolute. If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used. thank you for your good strategy. i have question. i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min for 1 hour for distance 51. which gave us n12 and m6 for box formula. but i calculate 5 for probability and from your curves it seems true percentage is 15 can you tell me why my result are different thanks Your value seems too low. Because these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function (not the point value) over the move distance you are looking at. Probably the best forex article I ever read. Hi, very nice and useful article. I was wondering if it was possible to have a numerical example of how to calculate the probability using random walk. In your example, are you assuming a drift component1 Or less Thank you in advance. Bye Where8217s the EA 8220You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL. For eg. If you have very close TPSL then these have near 100 chances of being hit.8221 If you imagine a space of outcomes you have p(SL only hit) P(TP only hit) P(SL and TP hit) P(Neither TP nor SL hit)8221 ECB EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing. The greatest one was the EURGBP this time round. (One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL. Other than staying out completely. Prior to ECB, EURCAD went to low of 1.36945. The whipsaw touched SL of 1.3765 before retracing downwards. For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips. Does assigning probability described applies to risk events like ECB (The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. ) What8217s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it) example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long 8211 Measuring the strengthcontinuity of reversal moves. Cheryl - Does assigning probability described applies to risk events like ECB Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to pred ict an outcome. Major news releases 8211 those with very high impact 8211 are by their nature unpredictable and canwill change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis. Cheryl - Whats your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it) example would you have longed the EURNZD Absolutely, contrarian trades can and do work 8211 but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals. For eg, I wouldn8217t long EURNZD 8211 simply because of the swap yield of -4.24 on the long side. The strong downward trend for the last six years is a reflection of that. But then if you8217re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later. The maximal curves show the probability of how many pips price will move in either direction right I don8217t quite get how the curves can be applied to just TP. eg. if we want to know the probability of TP of 40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82, but wouldn8217t it be 40 pips in either direction ie. 41 of 40 pips amp 41 of -40 pips (because I8217m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equally likely, etc.) Maybe I8217m missing something 8211 apologies if it8217s a dumb question. Thanks No only in one direction. The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached. When symmetric as you say, it is just mirrored. So for eg: P(Z40 pips) gives an independent probability only of the price moving above the 40 pips level. It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point. With no drift, yes it would be the same (41 for a move either side). (apologies again, I8217m a bit slow) let8217s see if I got this. The SL is a separate case. So just considering the TP, what the maximal curve shows is P(Zgt40pips) P(Z40pips) 41 Not quite. What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached 8211 and that applies for a certain time period only. So say you want to know the probability of the price going 40 pips or higher within 24 hours. That8217s P(Z40 pips) from the 24-hour curve 038 it8217s 82. After 1 hour, its 28 (thereabouts, I am just looking at chart not in Excel.) Thanks for your patience Steve It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated. What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Zgt40pips) P(Z40pips)82. If so, doesn8217t that also imply P(Zlt-40pips)82, which surely cannot be I039m lost here. Varsågod. I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper (it will be better to continue this in Forum section where there is more room.): byo2000: 8211What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z40pips) 8211P(Z40pips)82. There is no addition here (did you mean PZ 40pips, it gives this as 82 from the curve. This tells me only one thing in isolation: that the TP has 82 chance of being struck. Very cool idea amp great article I have some questions. In Step 3, can you explain how you got the table for p(win), p(loss), p(open) Thanks Sure. It8217s standard probability theory: Say p(wl) P(price hits SL 038 TP) P(wl) p(TP hit) x p(SL hit) p(win first) p(TP hit) x p(wl) ( p(TP hit) p(SL hit) ) p(lose first) p(SL hit) x p(wl) ( p(TP hit) p(SL hit) ) p(win)p(TP hit) 8211 p(lose first) p(lose)p(SL hit) 8211 p(win first) P(open)1-p(win)-p(lose) Thanks Steve. I love your articles. Could you commend on reversal moves Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1.4385 and spiked upwards to 1.4583. 100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops 8211 where you don8217t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses. I was in some other trades that reversed off its lows. As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now. That -100 stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one8217s position is in several trades at the same time. EURAUD is quite a volatile pair, with about 50 higher volatility than EURUSD at the moment. That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP56SL250. Are you trading the long or short side because it really makes a difference here. On the buy side there8217s very high swap rate (-3.13) to take into consideration. Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets. I8217m of the view that it8217s better to have a lower leverage so that these events can be withstood 8211 because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really. Tack. I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets. Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD. It is trade timing. SL250 is tough psychologically (I am not going to be able to test 200 plus pips.) Actually some profit from the EURAUD, EURNZD. I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well. I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong. You have got a great resource. I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong. Could you write an article on basket trading I have been practicing, don8217t know if this is something doable on a live account. nice idea thanks steve, i will try this out and see how it works.
No comments:
Post a Comment